Salut.
Là je suis chez moi, et je n'ai pas de XP à portée de main, mais je regarderais demain au boulot.
En attendant, logiquement avec un clic droit dans ton dossier, tu dois trouver "nouveau" > "dossier", ce qui te permettra déjà de créer un sous-dossier.
Sinon, tu peux poser la question sur la catégorie du forum dédiée aux Système d'exploitation :
http://www.infos-du-net.com/forum/forum-10.html
Tu y trouveras peut-être la réponse.
Sinon à demain.
Bonne soirée.