Ton programme est fait sous Borland je suppose ? Je ne suis pas sûr que le composant existe... Par contre il existe dans Windows, c'est le FolderBrowser ou qqch comme ça. Mais si tu veux l'utiliser sous Borland, il faudra sans doute que tu crées un wrapper... bon courage !
A moins que tu veuilles absolument le faire en C++ avec Borland, je te suggère de passer à autre chose, Visual C# Express par exemple (gratuit). L'objet FolderBrowser est inclus dedans.